Larmet om olyckan kom vid 05.30-tiden på söndagen och räddningsenheter och polis kallades till olycksplatsen.
Föraren, en man i 70-årsåldern från Nyköping, körde av E4:an i norrgående riktning vid en avfart i närheten av Påljungshage. Bilen fortsatte sedan genom korsningen och kördes sedan in i en bergvägg vid avfartens slut.
Föraren, som var ensam i bilen, klämdes fast. Vid 08-tiden uppgav Nyköpings lasarett att mannen omkom i olyckan.
Vad som föranledde olyckan är oklart.
– Bilen är tagen i beslag och en teknisk undersökning ska genomföras, säger vakthavande befäl Tobias Persson.