Minst 19 människor skadades då soldaterna, som bar eritreanska uniformer, öppnade eld mot människor som stod i kö utanför en bank och mot personer som var på väg till arbetet, enligt vittnen.
Tio skadades allvarligt, uppger en läkare i staden. Enligt organisationen Läkare utan gränser har elva patienter med livshotande skador flyttats till staden Aksum för vård.
Händelsen inträffade i måndags.
Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed förnekade länge – trots rapporter om motsatsen – att eritreanska soldater deltagit i den väpnade konflikten i Tigray.
För drygt två veckor sade han dock, efter påtryckningar från G7-länderna, att eritreanska styrkor ska lämna Etiopien.