22-åringen ordnade pole position i kvalet och vann sedan före stallkamraten Benjamin Pedersen.
Lundqvist vann i fjol det amerikanska formel 3-mästerskapet i överlägsen stil och fick därför en plats i Indy Lights, som i sin tur kan leda till Indycar-serien nästa år.
"Det här var en dröm, att fortsätta sviten från förra året, men vi visste hur tufft det här mästerskapet kan vara. När man ser åkarna vid starten så är den fantastiskt att vi kunde få säsongens första pole position och nu också seger i första racet", säger Lundqvist till Indy Lights hemsida.
Redan på söndagen väntar ett nytt race på samma bana.